Technische Analyse: Moving Averages Die meisten Chart-Muster zeigen eine Menge von Veränderungen in der Preisentwicklung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheiten insgesamt Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, gelten gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum. Durch die Plotierung eines durchschnittlichen Sicherheitspreises wird die Kursbewegung geglättet. Sobald die täglichen Schwankungen entfernt sind, sind Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten zu arbeiten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden, variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt der gleiche. Die Berechnungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie sich von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten setzen. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es nimmt einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise, die in der Berechnung verwendet werden. Zum Beispiel werden in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf wechselnde Preise durch Erhöhung der Zahl zu reagieren Der in der Berechnung verwendeten Fristen. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und deshalb auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art der Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von gleitenden Durchschnitten führten. Linearer gewichteter Mittelwert Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der kleinste der drei Fälle und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der lineare gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum genommen und mit der Position des Datenpunkts multipliziert wird und dann durch die Summe der Anzahl von Perioden dividiert wird. Beispielsweise wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, yesterdays um vier multipliziert und so weiter, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die letzten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie. Das Wichtigste, um sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern, ist, dass er mehr auf neue Informationen bezogen auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt und fällt ein 15-Perioden-EMA schneller als ein 15-stündiges SMA. Diese leichte Differenz scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor, um bewusst zu sein, da sie die Rückkehr beeinflussen können. Hauptanwendungsgebiete der gleitenden Durchschnitte Die gleitenden Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützungs - und Widerstandsebenen einzurichten. Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob sich ein Sicherheitsgut in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis über ihm liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts gerichteter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von sich bewegenden Mittelwerten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend vorbei. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Gleitende durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet: wenn der Preis sich durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch gleitende Durchschnittsübergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn beispielsweise der Preis eines Wertpapiers, der sich in einem Aufwärtstrend befand, unter einen 50-Perioden-Bewegungsdurchschnitt fällt, wie in 4, ist dies ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist es ein positives Zeichen, dass der Preis zu steigen beginnt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Zeiträume relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (50 und 200, zum Beispiel), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverschiebung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Wenn beispielsweise der Kurs den 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt in einer Abwärtsrichtung durchbricht, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt wird. Gleitende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Durchschnitt von zwei Wochen. Die gleitenden Durchschnitte helfen technischen Händlern, einige der Geräusche, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden werden, zu glätten und geben den Händlern einen klareren Überblick über die Preisentwicklung. Bisher konzentrieren wir uns auf die Preisentwicklung, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, betrachten auch einige andere Techniken, die benutzt werden, um Preisbewegung und - muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren und OszillatorenEquity Curve Trading 3 wie Sie vielleicht in meinem EURClimber EA-Überprüfung gelesen haben, verwendet es eine schöne Geld-Management-Strategie, die sie genannt 8220 Equity Curve Account Protection System 8220. Diese Strategie ist nichts weiter als what8217s in der Regel genannt 8220 Equity Curve Trading 8220. Es ist eine sehr interessante Strategie, die sich auf die Aktienkurve und nicht auf die Einzelhandelsleistung konzentriert. It8217s mehr oder weniger die gleiche Fokus Ich versuche, bei der Entwicklung meiner EAs und that8217s wahrscheinlich, warum ich besonders wie es beschlossen, mehr auf diese Richtung zu entwickeln. Was bedeutet es 8220Equity Curve Trading8221 Definieren Sie zunächst die Eigenkapitalkurve. In MT4 unterscheiden wir zwischen Balance und Equity-Kurve. Mit Balance definieren wir die Kurve, die durch alle geschlossenen Gewinne und Verluste gebildet wird. Wenn wir einen Auftrag schließen, wird der Saldo aktualisiert und bleibt derselbe, bis ein neuer Auftrag in der Gewinn - und Verlustrechnung geschlossen wird. Mit Eigenkapital definieren wir die Kurve, die durch die Balance zuzüglich oder abzüglich des Wertes der offenen Order gebildet wird. So wird das Eigenkapital niedriger sein als der Saldo, wenn die tatsächlichen offenen Aufträge in Verlust oder größer sind als der Saldo, wenn der offene Auftragswert positiv ist. Normalerweise sollten wir auf Eigenkapital wie der reale Wert unseres Kontos zu konzentrieren, wie es auch berücksichtigt offenen Bestellungen Wert auch. Für EQT (Equity Curve Trading) können wir sowohl den Saldo als auch das Eigenkapital verwenden. Die meisten Leute, die sie anwenden, verwenden die Balance, aber ich persönlich bevorzuge es, mit dem Eigenkapital zu arbeiten. Aber viel hängt davon ab, wie Sie sich entscheiden, die Strategie anzuwenden. Mehr über die möglichen Ansätze. EQT wird durch Anwendung eines gleitenden Durchschnitts (gewöhnlich ein einfacher gleitender Durchschnitt) auf das Eigenkapital (oder das Gleichgewicht) der letzten N Punkte gebildet. Abhängig davon, wie Sie das Eigenkapital berechnen, können sie die letzten N Tage Handelsstunden oder die letzten N Aufträge sein. Wenn Sie sich entscheiden, mit dem Eigenkapital zu arbeiten, berechnen Sie es auf Zeitbasis. Im Falle der Balance können Sie Zeit - oder Auftragskurven verwenden. Wenn die Eigenkapitallinie BELOW der gleitende Durchschnitt von selbst ist, dann können wir entscheiden, zu stoppen, das Leben zu leben oder die Losgröße der Handel verringern. Viceversa, wenn die Eigenkapitallinie über dem gleitenden Durchschnitt ist, handeln wir die Strategie live oder wir verwenden eine erhöhte Losgröße. Warum wir das tun. Weil, wenn das Eigenkapital unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, wir annehmen, dass das Handelssistem nicht so ausführt, wie es sollte (es8217s in einer 8220badperiode8221) und pausiert werden muss, um zu warten, dass die Strategie zurückkehrt, um gut durchzuführen. Aber wir müssen das System vom Handel komplett beenden. Wir sollten es weiterhin wie gewohnt handeln lassen, aber in der Demo (oder Simulation), so dass Sie wieder live handeln können, wenn das Demo-Eigenkapital wieder über den gleitenden Durchschnitt kommt. Einige don8217t stoppen das Live-Konto aus dem Handel, sondern passen die Losgröße auf der Grundlage der Tatsache, dass die Was sind die Vorteile dieser Strategie. Nun, die Vorteile kommen aus der Tatsache, dass wir den Handel der Strategie zu vermeiden, wenn es offenbar nicht gut handeln. Wir wissen, dass alle Strategien 8220bad Perioden8221 aus verschiedenen Gründen haben (zB zu viel Volatilität, oder nicht genug Volatilität, etc.). Anstatt die Strategie zu starten, wenn sie nicht laufen soll, pausieren wir sie und warten darauf, dass sie wieder mit den besten Leistungen handeln. Auf diese Weise sollten wir in der Lage sein, die Leistungen zu steigern und die Auslosung zu senken. Was sind die Nachteile dieser Art von Ansatz. Einige Strategie kann nicht von diesem Ansatz profitieren, da wir können sie nicht in Zeiten, wenn sie den früheren Verlust wiederherstellen können. Also manchmal mit EQT können wir das entgegengesetzte Ergebnis der abnehmenden Leistungen und manchmal steigen die Drawdown. So verwenden Sie es auf Strategien, nachdem Sie einige Analyse auf früheren Leistungen und auf ihre Aktien getan haben. Wie mache ich das, was ich Ihnen vorschlage, zu tun ist, haben zwei MT4-Plattformen: eine Demo und eine Live-ein. Die Demo wird IMMER handeln. Der Live-Handel wird nur dann handeln, wenn die Eigenkapitalkurve über seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Also in Wirklichkeit ist die wichtigste wie die Berechnung der Eigenkapital-Linie und am wichtigsten ist der gleitende Durchschnitt von ihm Nun, ich persönlich einen Indikator ich für sie entwickelt. It8217s noch nicht bereit 100 aber I8217ll post es in den nächsten Tagen. Aber Sie können Ihre Trades auf Excel (oder OpenOffice Calc) aufzeichnen, ein Diagramm erstellen und einen gleitenden Durchschnitt darauf anwenden. There8217s auch eine nette Software, die ich benanntes TradeLogger verwendete, das dir darin helfen kann. Es ist nicht billig (47,99 Monat) und es doesn8217t nicht leicht integrieren mit Metatrader 4. Die Bilder in diesem Artikel sind aus Tradelogger Online-Handbuch entnommen. Here8217s ein screenshot des tradeloggers in der Aktion: Die Periode des movinf Durchschnittes hängt von der Strategie ab und Sie sollten ein wenig mit ihm spielen. Normalerweise wird eine 9-10 Periode verwendet, aber um optimale Leistungen zu erhalten, müssen Sie experimentieren. Cross of Angle Seitdem sprachen wir über das Kreuz der Eigenkapitalkurve oberhalb seines gleitenden Durchschnitts. Aber einige verwenden einen anderen Ansatz, der durch einfaches Betrachten des gleitenden mittleren Winkels ist. In diesem letzten Fall stoppen wir den Handel live, wenn der gleitende Durchschnitt poiting down ist (letzter Wert niedriger als der vorherige) und den Handel fortsetzen, wenn es poited ist (letzter Wert höher als der vorherige). Hier8217s ein Beispiel für Trades-Filterung basierend auf Equity Crossing seinen gleitenden Durchschnitt: und hier8217s ein Beispiel für Trades-Filterung auf der Grundlage der Equity-gleitenden Durchschnitt 8220angle8221: Die 8220angle8221 Ansatz ist ein wenig langsamer, aber in der Regel weniger falsche Signale. Wieder jede Strategie 8220equity8221 braucht ein wenig von Tests, um die besten Ergebnisse zu finden. EQT für EA-Portfolio In unserem Portfolio-Management können wir beispielsweise entscheiden, eine EA auf Basis der einzelnen EA-Aktienkurve zu deaktivieren. Auf diese Weise können wir eine EA aus dem Handel stoppen, wenn wir sehen, dass es Gleichgewicht Kreuz unter dem gleitenden Durchschnitt und wieder aufnehmen, wenn die Balance seiner Aufträge wieder darüber kommen. Ich hoffe, Sie finden diese Strategie interessant. Wie ich schon sagte, diese Strategie wird von der EURClimber EA und I8217m auch Umsetzung in der nächsten Version des 8220pimped8221 Forex Growth Bot 8230 verwendet, dass8217s, warum es ein wenig mehr Zeit, um die neue Version davon zu nehmen ist
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