Wie Tagesgeschäft Volatilität ETFs Es gibt Zeiten, wenn Day Trading Volatility Exchange Traded Funds (ETFs) ist sehr attraktiv, und Zeiten, wenn Volatilität ETFs sollte allein gelassen werden. Eine Volatilität ETF bewegt sich in der Regel umgekehrt zu den wichtigsten Marktindizes. Wie der SampP 500. Wenn der SampP 500 steigende Volatilität ETFs wird in der Regel sinken. Wenn das SampP 500 fällt, steigen die Volatilitäts-ETFs. Ähnlich wie die Marktindizes entwickeln sich auch die Volatilitäts-ETFs. Ein starker Aufwärtstrend im SampP 500 bedeutet einen Abwärtstrend bei Volatilitäts-ETFs und umgekehrt. Day-Trader können die großen Züge, die in Volatilität ETFs auf großen Marktumkehr Punkte, sowie wenn die großen Indizes sind in einem starken Rückgang auftreten. Häufig als Volatilitäts-ETFs bezeichnet, gibt es auch Volatilitäts-ETNs. Eine ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der die zugrunde liegenden Vermögenswerte in diesem Fonds hält. Ein ETN ist eine börsengehandelte Note und besitzt keine Vermögenswerte. ETNs haben nicht die Spurhaltungsfehler, denen ETFs möglicherweise anfällig sind, weil ETNs nur einen Index aufspüren. ETFs hingegen investieren in Vermögenswerte, die einen Index verfolgen. Dieser zusätzliche Schritt kann Leistungsdiskrepanzen zwischen der ETF und dem Index erzeugen, den sie darstellen soll. ETFs und ETNs sind für die Tageshandelsvolatilität akzeptabel, solange die ETF oder ETN, die gehandelt werden, eine große Liquidität haben. Auswahl einer Volatilität ETF ETN Es gibt eine Reihe von Volatilitäts-ETFs zur Auswahl, einschließlich inverse Volatilitäts-ETFs. Eine ETF mit umgekehrter Volatilität bewegt sich in dieselbe Richtung wie die Hauptindizes (die entgegengesetzte umgekehrte Richtung der traditionellen Volatilitäts-ETF). Wenn Tag Handel. Einfache und hohe Lautstärke ist in der Regel die beste Wahl. Der iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) ist der größte und flüssigste im ETF ETN Universum. Die ETN sieht ein durchschnittliches Volumen von 20 Millionen Aktien pro Tag, aber Spikes auf mehr als 70 Millionen, wenn die wichtigsten Indizes - in diesem Fall die SampP 500 - einen signifikanten Rückgang und Trader Haufen in VXX drängen es höher (denken Sie daran, Bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung des SampP 500). Best Times to Day Trade Volatilität ETF ETNs VXX sieht in der Regel explosive Bewegungen, wenn die SampP 500 sinkt. Die Bewegungen in VXX übersteigen in der Regel weit die Bewegung, die im SampP 500 gesehen wird. Ein 5-Drop im SampP 500 kann zu einer Verstärkung von 15 VXX führen. Daher bietet der Handel VXX mehr Gewinnpotenzial als nur Leerverkäufe der SampP 500 SPDR ETF (SPY). Da VXX im SampP 500 eine Tendenz zur Überschreitung bei Sinks aufweist, kommt es beim SampP 500 wieder zu einem dramatischen Rückgang der VXX. Day Trader haben zwei Möglichkeiten, VXX zu kaufen, wenn die SampP 500 sinkt, und verkaufen dann VXX nach einer Preisspitze, sobald der SampP 500 beginnt wieder höher zu sammeln und VXX fällt. Abhängig von der Grössenordnung des SampP 500 können die günstigen Handelsbedingungen in VXX mehrere Tage bis mehrere Monate dauern. Abbildung 1 und 2 zeigen eine kurzfristige Abnahme (und Umkehrung) im SampP 500 und die entsprechende Rallye in VXX. Abbildung 1: SampP 500 SPDR Decline und Rally Abbildung 2. SampP 500 VIX (VXX) Entsprechende Rally und Decline Abbildung 2 zeigt, wie VXX eine Tendenz hat, sie zu überholen 38 basierend auf einem 5,7 Rückgang im SampP 500. Es fiel dann 25 wenn Der SampP 500 erholte sich der Verlust. Solche sind die Zeiten, die Tageshändler in VXX handeln möchten. Wenn der SampP 500 in einem sehr ruhigen Aufwärtstrend mit wenig Abwärtsbewegung ist, VXX wird langsam abnehmen und ist nicht ideal für Day-Trading. Die großen Chancen kommen während und nach einem mehrprozentigen Rückgang oder mehr in der SampP 500. Day Trading Volatility ETFs Volatility ETFs, wie VXX, wird oft führen die SampP 500. Wenn dies der Fall ist, können Sie Wissen, welche Seite des Handels Sie wollen auf. VXX kann verwendet werden, um Bewegungen im SampP 500 vorzusehen, was bei Tageshandelsbeständen helfen kann, auch wenn es im SampP 500 keine erhebliche Volatilität gibt. Abbildung 3 zeigt VXX (rote Linie), die stetig weiter sinkt als SampP 500 SPDR (gelbe Linie ) Schleift geringfügig höher. VXX bricht unter seinem Intraday-Tief, bevor der SampP 500 SPDR über seinem Intraday-High bricht. Die Schwäche in VXX verdeutlichte, dass es im SampP 500 eine zugrunde liegende Stärke gab und es wahrscheinlich war, dass es nach dem 11-tägigen Rückzug seine täglichen Höchstwerte nochmals testen oder übertreffen würde. Abbildung 3. SampP 500 VIX (rote Linie) Vorwärtsbewegung in SampP 500 SPDR (gelbe Linie) - 2-Minuten-Chart Prozentuale Skalierung Die größten Intraday-Chancen treten bei VXX auf, wenn im SampP 500 ein signifikanter Rückgang (und / oder nachfolgende Rallye) auftritt Wie in 2 und 3 gezeigt. Unabhängig davon, ob diese signifikanten Bewegungen vorhanden sind, kann der folgende Eintrag und Stop verwendet werden, um den Gewinn aus der Volatilität ETN zu extrahieren. Basierend auf 3 ist VXX viel schwächer als der SampP 500 stark ist. In der Nähe von 11 Uhr der SampP 500 SPDR fast zieht zurück zu seinem Tief des Tages. Aber VXX bleibt deutlich unter seinem Tageshoch. Es zeigt eine Menge von relativen Schwäche, die es gibt Kraft ist in der SampP 500 SPDR, trotz der Pullback in seinem Preis. Dies signalisiert, dass es auf der kurzen Seite in VXX Chancen gibt. Nun, da die Schwäche etabliert ist, suchen Sie nach einem kurzen Eintrag. Warten Sie, bis VXX höher und dann Pause auf ein oder zwei Minuten Diagramm. Wenn der Kurs unterhalb der Pause-Konsolidierung zurück in die Trendrichtung bricht, geben Sie einen kurzen Handel sofort ein. Legen Sie einen Stop-Loss-Orden direkt über dem Hoch des Pullovers. Abbildung 4. Einträge und Stop Loss Wenn VXX schwach ist Die gleiche Methode gilt, wenn VXX stark ist und SampP 500 schwach ist. VXX wird höher warten für einen Pullback und eine Pause Konsolidierung. Wenn der Preis über dem oberen Ende der Konsolidierung an der Unterseite des Pullovers bricht (was wir annehmen, ist die Unterseite) eine lange Position eintragen. Legen Sie einen Anschlag gerade unter dem Tief des Pullovers. Manuell beenden Trades, wenn Sie den allgemeinen Trend im Markt Verschiebung gegen Sie bemerken. Wenn Sie kurz sind, zeigt ein höheres Schwingen niedriger oder höheres Schwingen hoch eine mögliche Trendverschiebung an. Wenn Sie lang sind, zeigt ein niedrigeres Schwingen niedriger oder niedrigeres Schwingen hoch eine mögliche Trendverschiebung an. Alternativ setzen Sie ein Ziel, das ein Vielfaches des Risikos ist. Wenn Ihr Risiko für einen Trade 0,15 pro Aktie ist, zielen Sie auf den Gewinn zu zweimal Ihr Risiko oder 0,30 zu nehmen. Zum Beispiel gehen Sie bei 31.37 kurz und legen einen Stopp bei 31.52 (das ist der Handel kurz nach 11 Uhr in Abbildung 4). Ihr Stop ist 0,15 über Ihrem Eintrag, daher liegt Ihr Zielpreis bei 0,30 unter Ihrem Einstieg (2: 1 Lohn-Risiko-Verhältnis). Dieses Vielfache ist aufgrund der Volatilität einstellbar. In sehr starken Trends können Sie in der Lage, einen Gewinn zu machen, dass drei oder vier Mal so groß wie Ihr Risiko ist. Wenn die Volatilität ETN nicht genug bewegt, um leicht Gewinne zu erzielen, die doppelt so viel wie Ihr Risiko sind, vermeiden Sie es, bis die Volatilität steigt. Volatilität ETFs und ETNs haben in der Regel größere Kursschwankungen als die SampP 500, so dass sie ideal für Day-Trading. Die größten Chancen in Bezug auf die prozentualen Preisbewegungen kommen während und kurz nach dem SampP 500 signifikante Rückgänge. Ein flüchtiges ETN, wie das SampP 500 VIX (VXX) kann sogar vorhersehen, was der SampP 500 tun wird. Wenn VXX relativ schwach ist, zeigt es, dass der SampP 500 wahrscheinlich stark ist. Entweder gehen Sie kurz VXX oder lang die SampP 500 SPDR. Wenn VXX relativ stark ist, zeigt es, dass der SampP 500 wahrscheinlich schwach ist. Entweder lange VXX oder kurz die SampP 500 SPDR. Wenn Tag-Handel eine Volatilität ETF oder ETN, nur Handel in der Trending-Richtung für ein Pullback und eine Pause warten, und geben Sie dann in die Trendrichtung, wenn der Preis bricht aus der kleinen Konsolidierung. Keine Methode arbeitet die ganze Zeit, weshalb Stop Loss Orders verwendet werden, um Risiken zu begrenzen und Gewinne sollten größer sein als Verluste. Auch wenn nur die Hälfte der Gewinne Gewinner sind (Gewinnziel erreicht wird), ist die Strategie immer noch rentabel.17 ETFs für Day Traders Investoren aller Spaziergänge haben ETFs als Investment-Vehikel der Wahl, wenn es um den Zugang zu praktisch jeder Anlageklasse kommt, umarmt Auf dem Weltmarkt. Anhaltende Innovationen im börsengehandelten Universum haben weitere ETPs an der Spitze vieler aktiver Händler8217 Radar-Bildschirme angesichts der vielfältigen und wachsenden, Line-up von flüssigen Finanzinstrumenten vorangetrieben. Abgesehen von den inhärenten Transparenz - und Diversifizierungsvorteilen, die mit Exchange Traded Funds verbunden sind, haben Händler auch die liquide und kosteneffiziente Art dieser Tools angesprochen, siehe ETF Technical Trading FAQ. Als solche haben Day-Trader diese Finanzinstrumente als tragfähige Werkzeuge für die Erreichung billiger und unglaublich liquide Exposition an jeder Ecke des Marktes angenommen. Ob sein Kauf in einen gehebelten NASDAQ Fonds, bevor Apple Berichte Einkommen in Erwartung eines Blowout-Quartals oder Verkauf von Gold nach pessimistischen FOMC Minuten, haben ETFs richtig verdient den Respekt von vielen erfahrenen Day-Trader siehe auch Wie man Schiffs 5,000 Gold Prediction spielen. Im Folgenden decken wir 17 der 100 Most Liquid ETFs nach Handelsvolumen ab und weisen auf Fälle hin, in denen sich jeder für die kurzfristige Wette als nützlich erweisen könnte: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Dieses Angebot von State Street kann kommen Für diejenigen, die in den heimischen Industriesektor direkt vor (oder nach) relevanten Wirtschaftsdaten freizugeben suchen. Seien Sie sicher, diese ETF auf Ihrem Radarschirm der erste Werktag nach dem Ende jedes Monats zu haben, während ISM Herstellungsdaten die Straße schlagen, die diese Zahl basiert, basiert auf einer übersicht der Einkaufsmanager in der US verarbeitenden Industrie. 16. SampP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN (VXX) Für diejenigen, die auf großen Schwankungen im Preis gedeihen, könnte diese ETN Ihr Traumwerkzeug sein. VXX bietet Volatilitäts-Futures und kann als solches als Sicherungsinstrument in Verbindung mit anderen Positionen oder als eigenständiges Handelsinstrument eingesetzt werden. Halten Sie Ihren Blick auf diese ETN jeden Donnerstag, da wöchentliche Arbeitslosendaten auf der Heimat kommen, diese Zahl spiegelt die Zahl der Menschen, die zum ersten Mal in der vergangenen Woche eingereicht haben und bieten häufige Einblicke in die Gesundheit des Arbeitsmarktes . 15. US-Erdgasfonds (UNG) Rohstoffhändler können diese notorisch volatile ETF jede Woche nutzen, wenn Erdgasspeicherdaten herauskommen. Dieser Bericht trifft die Straße jeden Donnerstag und Profile die Anzahl der Kubikmeter Kraftstoff in der vergangenen Woche statt, so dass Investoren und Händler gleichermaßen weitere Einblicke in Angebot und Nachfrage Bedingungen voranzutreiben sehen 25 Möglichkeiten, in Erdgas zu investieren. 14. DB USD Index Bullish (UUP) Gewinnende Exposition gegenüber dem US-Dollarindex kann für diejenigen, die eine Wette auf die Inflationserwartungen vor (oder nach) CPI freigeben möchten, nützlich sein. Diese ETP kann ein nützliches Werkzeug, um die Vorteile von, wenn US-Verbraucherpreisindex-Daten trifft Wall Street etwa 15 Tage nach dem Ende eines jeden Monats diese Statistik kompiliert die Änderung der Preise für einen Korb von gemeinsamen Waren und Dienstleistungen von den Verbrauchern gekauft zu nehmen, beachten Sie, dass Core-CPI-Daten schließen Nahrung und Energie aus, siehe auch King Dollar ETFdb Portfolio. 13. Ultra DJ-UBS Rohöl (UCO) UCO ist ein Futures-basiertes Produkt, das 2x gehebelte Exposition gegenüber dem Rohölpreis bietet. Rohöl Vorräte Daten können sicherlich geben diese ETP grundlegende Gründe, in beide Richtungen zu springen, da Händler auf Lagerdaten aus der vergangenen Woche jeden Mittwoch Morgen zu sehen, siehe auch 25 Möglichkeiten, in Rohöl zu investieren. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Trader und Investoren wenden ihre Aufmerksamkeit jeden Monat auf die Konsumgüterindustrie auf, wenn US-Einzelhandelsdaten freigegeben werden. XRT ist bei weitem das liquideste Werkzeug im Schuppen für diejenigen, die sich speziell auf den heimischen Einzelhandel konzentrieren wollen. Diese ETF ist praktisch, um in den Markt einzutauchen, bevor ein namhafter Einzelhändler über vierteljährliche Gewinne berichtet oder ein Spiel in Erwartung eines Besseren macht - than-erwartete Einzelhandelsumsätze. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Diese ETF ist praktisch für diejenigen, die eine Wette auf das japanische Wirtschaftswachstum und die Inflationserwartungen nach der monatlichen Sitzung der Bank of Japan und der Zinsentscheidung machen wollen. Die BoJ gibt ihre Zinsentscheidung zusammen mit einem Kommentar zu den wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Landes Mitte des Monats bekannt und bringt den Fokus auf japanische Aktienmärkte und ebenfalls auf EWJ. 10. Der MSCI Germany Index Fund (EWG) Deutsche Aktien und die EWG werden jeden Monat nach der Veröffentlichung der aktuellen Inflationsdaten in den Fokus gerückt und tragen dazu bei, die Gesundheit des wohl wichtigsten Euro aufzuhellen Zone Mitglied Nation. Als größte Volkswirtschaft der Eurozone hat der deutsche VPI einen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation der Regionen sowie die von der Europäischen Zentralbank durchgeführten Maßnahmen des Euro-Free-Europe-ETFdb-Portfolios. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Diese inverse 2x gehebelte Währung ETF kann ein leistungsfähiges Werkzeug für diejenigen sein, die bereit sind, eine Wette zu nehmen, wie der Euro gegen den US-Dollar im Devisenmarkt handeln wird. EUO kann als tragfähiges Handelsinstrument auf täglicher Basis oder als Wettinstrument vor relevanten Wirtschaftsausgaben wie der Zinsankündigung der Europäischen Zentralbank und Pressekonferenzen dienen. 8. FTSE China 25 Indexfonds (FXI) Diese ETF ist für diejenigen, die ein breit gefächertes Engagement in chinesischen Aktien über die Langstrecke anstreben, angesichts ihres flachen Top-Portfolios nicht optimal. Allerdings, wenn es um den täglichen Handel China8217s Aktienmarkt kommt, ist FXI bei weitem das beste Werkzeug für den Job dieser ETF hat auch eine aktive Optionen-Markt, so dass Händler, um mehr anspruchsvolle Strategien sowie siehe Warum sollten Sie verkaufen FXI kaufen GXC. 7. SPDR Homebuilder ETF (XHB) Ob Sie nach neuen Hausverkäufen, Wohnungsstarts, Baugenehmigungen oder vorhandenen Home Sales Datenfreigaben, XHB ist die beliebteste ETF, die Zugang zu den US-Hausbau-Industrie bietet. Jede der oben genannten Zahlen wird monatlich freigegeben und bietet rückblickende Einblicke in die Gesundheit des heimischen Immobilienmarktes. 6. Barclays 20-jähriges Treasury Bond Fund (TLT) Dies ist das liquideste Fixed-Income-Instrument auf dem Markt, und als solches umfassen viele Day-Trader TLT, wenn es Zeit ist, in die sicheren Häfen zu fliehen. TLT verfolgt langfristige US-Treasuries, die es einen idealen Fonds zu kaufen, in Erwartung der Aktienmarktturbulenzen zu kaufen, oder nehmen Sie eine kurze Position, wenn Kauf Euphorie wahrscheinlich über die Wall Street fegen wird auch sehen, wie man eine Treasury Bubble mit ETFs zu spielen. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) Australien8217s Wirtschaft hält einen wichtigen Platz auf der globalen Bühne und es shouldn8217t viel von einer Überraschung sein, daß diese australische Aktien ETF eins der liquidesten Mittel im Austausch-gehandelten Universum ist. Ob es sich um eine Wette vor dem australischen BIP-Bericht oder der Zentralbankratenentscheidung handelt, ist das beliebteste Instrument zur Erreichung der Exposition gegenüber dieser wohlhabenden Inselstaaten. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Wenn es um die Erhöhung des Risikopotenzials in Zeiten der Aktienmarkt-Euphorie geht, kann VWO das perfekte Werkzeug sein, da es einen kostengünstigen und flüssigen Zugang zum beliebten MSCI Emerging Markets Index bietet. Neben dem Einsatz als taktisches 8220risk on8221-Tool verdoppelt sich VWO auch aufgrund seiner wettbewerbsfähigen 0,20-Kostenquote und der Tatsache, dass es8217s für Firstrade frei zur Verfügung steht. TD Ameritrade. Und Vanguard-Kontoinhaber. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Immer mehr Händler und Investoren greifen durch die Entwicklung der ETF-Branche, die unzählige Tools hervorgebracht hat, die es einfach machen, in verschiedene Futures-Märkte zu gelangen. DBC ist das beliebteste Instrument, das eine breite, auf Futures basierende Exposition gegenüber 14 der am stärksten gehandelten und wichtigen physischen Rohstoffe der Welt bietet. 2. SPDR Gold Trust (GLD) Gold ist ohne Zweifel eines der beliebtesten Assets unter den aktiven Händlern, da es sowohl als sicherer Hafen als auch als Inflationsschutz gilt und gleichzeitig als Indikator für Angst und Unsicherheit auf dem globalen Markt dient. GLD ist die beliebteste physisch unterstützte Gold-ETF auf dem Markt und bietet enorme Liquidität und eine aktive Optionen-Markt für anspruchsvollere Händler sehen Sieben Gründe, Gold als Investition zu hassen. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY nimmt den Kuchen, wenn es darum geht, selbst die kritischsten Tag-Händler. Dies ist bei weitem die größte und populärste ETF der Welt, bietet SPY eine einmalige Intraday-Liquidität und einen der aktivsten Optionsmärkte an der Wall Street und bietet unzählige Möglichkeiten, selbst die anspruchsvollsten Strategien einer Tick-by-Tick anzuwenden Basis siehe auch 5 Tipps ETF Händler müssen wissen. Folgen Sie mir auf Twitter SBojinov Disclosure: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Wie Gold-ETFs besteuert werden 25. Juni 2014 Die ETF Performance Visualizer 24. September 2013 Major Index-Renditen für das Jahr: Ein visueller Leitfaden 16. Juli 2013 Ein visueller Leitfaden für die ETF Universum 23. April 2013 Visual History des Dow Jones Industrial Average DIA) 14. März 2013 101 ETF-Lektionen Jeder Finanzberater sollte lernen 23. Mai 2012 ETFdb Newsletter Kostenlose Updates zu ETFs, umsetzbare Anlageideen amp mehr ETF Screener Finden und filtern Sie ETFs für jedes Anlageziel ETF-Datenbank ist kein Anlageberater und keine Die von ETF Database veröffentlichten Inhalte stellen keine individuelle Anlageberatung dar. Die hier angebotenen Meinungen sind keine personalisierten Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren. Von Zeit zu Zeit können Emittenten von börsengehandelten Produkten, die hier erwähnt werden, bezahlte Anzeigen mit der ETF-Datenbank platzieren. Der gesamte Inhalt der ETF-Datenbank wird unabhängig von Werbebeziehungen erstellt. Lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss.
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